Valor nocional versus valor de mercado.
O valor nocional e o valor de mercado descrevem o valor de uma garantia. O valor nocional é o valor total das opções, forwards, futuros e moedas estrangeiras. Enquanto o valor de mercado é o preço de um título que pode ser comprado ou vendido no mercado.
Valor nocional.
O valor nocional é o valor total do ativo subjacente de um título a seu preço à vista. O valor nocional distingue entre a quantidade de dinheiro investido e o valor associado a toda a transação. O valor nocional é calculado multiplicando as unidades em um contrato pelo preço à vista.
Por exemplo, suponha que um investidor queira comprar um contrato futuro de ouro. O contrato de futuros custa ao comprador 100 onças troy de ouro. Se os futuros de ouro estão sendo negociados a US $ 1.300, então um contrato futuro de ouro tem um valor nocional de US $ 130.000.
O valor nocional pode ser visto e utilizado de cinco maneiras: por meio de swaps de taxa de juros, swaps de retorno total, opções de ações, derivativos de câmbio de moeda estrangeira e fundos negociados em bolsa (ETFs).
Valor de mercado.
Por outro lado, o valor de mercado é o preço de um título que compradores e vendedores concordam no mercado. O valor de mercado da garantia é calculado determinando a oferta e a demanda da segurança. Ao contrário do valor nocional, que determina o valor total de um título com base em sua especificação de contrato, o valor de mercado é o preço de uma unidade do título.
Por exemplo, suponha que os futuros do S & amp; P 500 Index sejam negociados a US $ 2.700. O valor de mercado de uma unidade do S & amp; P 500 Index é de $ 2.700. Por outro lado, o valor nocional de um contrato futuro de índice S & P é de $ 675.000 ($ 2.700 * 250) porque um contrato futuro de índice S & P alavanca 250 unidades do índice.
O valor de mercado de uma empresa é uma boa indicação da percepção dos investidores sobre suas perspectivas de negócios. A gama de valores de mercado no mercado é enorme, variando de menos de US $ 1 milhão para as empresas mais pequenas a centenas de bilhões para as maiores e mais bem-sucedidas empresas do mundo.
O valor de mercado pode flutuar muito ao longo de períodos de tempo e é substancialmente influenciado pelo ciclo de negócios. Os valores de mercado podem mergulhar durante os mercados em baixa que acompanham as recessões, e muitas vezes aumentam durante os mercados em alta que são uma característica da expansão econômica.
O que é valor nocional? | Entendendo o Valor Nocional.
O valor nocional nos diz quanto valor total uma segurança controla teoricamente.
Contratos de opções de ações padrão controlam 100 ações de um subjacente. O valor nocional desses contratos de opção é 100 vezes o preço de mercado atual do subjacente.
Tamanho do Contrato * Preço Subjacente = Valor Nocional.
Se comprarmos uma transação de compra com dinheiro (ATM) por US $ 2,00 em XYZ enquanto XYZ estiver em US $ 30,00, o valor nocional da opção será de US $ 3.000,00 (100 ações que a opção controla * preço de US $ 30,00 do subjacente).
Alternativamente, o preço de mercado de um contrato de opção é o quanto atualmente é negociado no mercado. No exemplo acima, a chamada de caixa eletrônico tem um preço de mercado de US $ 200,00 (100 ações que a opção controla * preço de US $ 2,00 do contrato de opção).
100 Ações da Opção Controles * Preço da Opção = Preço de Mercado da Opção.
Entendendo a alavancagem.
O valor nocional para contratos de opção é maior do que o preço de mercado da opção que pagamos porque as opções usam alavancagem.
Alavancagem significa que somos capazes de usar menos dinheiro (menos poder de compra) para, teoricamente, controlar 100 ações, em comparação com a compra total das 100 ações. O valor que custa comprar 100 ações é o valor nocional do contrato de opção.
Para calcular quanto de alavancagem uma opção nos oferece, dividimos o valor nocional da opção pelo preço de mercado da opção. O anterior exemplo de call longo tinha um valor nocional de $ 3.000,00 e nos custou $ 200,00, dando-nos quinze vezes a alavancagem nocional do nosso dinheiro ($ 3.000,00 / $ 200,00 = 15).
Valor nocional dos futuros.
Os contratos de futuros são sensivelmente muito grandes e normalmente não são negociados em contas menores. Ao contrário das opções de ações padrão, o número de contratos controlados por um contrato futuro muda dependendo do subjacente. Abaixo está um gráfico listando o valor nocional de alguns futuros comuns.
No gráfico, vemos uma coluna listada como “$ / Ponto”. O que esta coluna significa é que uma alteração de preço de $ 1,00 no contrato futuro de futuros ganhará (ou perderá) a quantia de dinheiro listada.
Olhando para “/ CL”, não vemos apenas que o petróleo bruto caiu muito no preço (o petróleo é.
$ 30,00 por barril no momento deste post do blog), mas também vemos que uma mudança de preço de US $ 1,00 no petróleo leva a um contrato de futuros de petróleo ganhando ou perdendo US $ 1.000,00. No momento da criação das fotos, o preço do petróleo foi de US $ 97,42, dando um contrato CL / / um valor nocional de US $ 97.420,00.
Em vez de negociar grandes contratos futuros em uma conta menor, podemos negociar ETFs nocionais menores que rastreiam similarmente os subjacentes futuros (ex. SPY, USO, GLD e UNG).
Risco de valor nocional.
Conhecer o valor nocional de uma posição nos ajuda a entender o risco em nosso portfólio e como dimensionar nossos negócios.
Quando olhamos para negociar um subjacente, precisamos levar em conta não apenas o custo inicial para colocar o negócio, mas também o risco potencial associado ao comércio.
Embora um negócio possa exigir apenas uma pequena quantidade de poder de compra para ser colocado inicialmente, isso pode mudar se o subjacente se mover contra nós.
Por exemplo, olhando para o gráfico de futuros acima, vemos que uma mudança de US $ 4,00 no petróleo pode levar a uma flutuação de US $ 4.000,00 em nossa conta para um contrato futuro de um / CL. Se a nossa conta é muito pequena ou não estamos bem com essa flutuação de tamanho, podemos querer procurar por subjacentes menores que possam nos dar uma exposição similar com um valor nocional menor, como USO.
Um put curto em uma conta margem pode exigir apenas cerca de 20% de seu preço de exercício no poder de compra, mas precisamos entender que nossas perdas não estão limitadas a esse valor de 20% e que o poder de compra necessário pode aumentar se o comércio se mover contra nos.
O valor nocional pode parecer intimidante, mas ajustando nossos tamanhos de negociação (permanecendo pequenos e aumentando nossas ocorrências) e com a seleção de estratégia apropriada, podemos usar nosso entendimento do valor nocional para melhorar nossa negociação.
Valor nocional Exemplo em massa.
Valor nocional da opção de compra: $ 128.842,00.
Preço de mercado da opção de compra: US $ 5.740,00.
Resumo do valor nocional.
Entender o valor nocional de uma posição nos ajuda a diversificar nosso portfólio e dimensionar nossos negócios de maneira apropriada. Podemos calcular o valor nocional multiplicando o tamanho do contrato pelo preço do subjacente. Usamos alavancagem para, teoricamente, controlar mais valor nocional com menos dinheiro. Os contratos de futuros têm diferentes tamanhos de contrato e geralmente são muito maiores do que as opções de ações.
Tem dúvidas sobre o valor nocional? Envie-nos um email para support @ tastytrade.
A maioria dos investidores está familiarizada com o que os lucros são, mas sabe menos sobre as diferentes estratégias e considerações ao investir em uma empresa com ganhos futuros. Neste post, você aprenderá sobre o que são ganhos, a terminologia associada aos ganhos e como você pode colocar uma "troca de ganhos".
Em vez de passar por diferentes posições e estratégias para descobrir de que maneira você precisa do mercado para ganhar dinheiro, o delta lhe dará um instantâneo dessas informações para cada posição, estratégia e até mesmo seu portfólio geral. No nível mais simples, delta (positivo ou negativo) nos diz de que maneira queremos que o subjacente vá para ganhar dinheiro.
O preço de exercício é um importante conceito de negociação de opções para entender. Este post lhe ensinará sobre preços de exercício e ajudará você a determinar como escolher o melhor.
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Valor nocional.
O que é 'valor nocional'
Valor nocional é o valor total dos ativos de uma posição alavancada. Este termo é comumente usado nos mercados de opções, futuros e moeda que empregam o uso de alavancagem, em que uma pequena quantidade de dinheiro investido pode controlar uma grande posição nos mercados.
Por exemplo, um contrato futuro de índice S & P 500 obriga o comprador a 250 unidades do índice S & P 500. Se o índice estiver sendo negociado a US $ 1.000, o contrato futuro é semelhante ao investimento de US $ 250.000 (250 x US $ 1.000). Portanto, $ 250.000 é o valor nocional subjacente ao contrato de futuros.
QUEBRANDO "Valor Nocional"
O valor nocional é essencialmente quanto de um ativo em particular um investidor tem. É muitas vezes misturado com o valor de mercado, mas há uma distinção clara: o valor nocional e o valor de mercado descrevem o valor de um título. O valor nocional representa o número total de operações a termo, opções, moedas de câmbio e futuros, enquanto o valor de mercado é o preço de um título que pode ser comprado ou vendido no mercado.
O valor nocional pode ser visto e utilizado de cinco maneiras: por meio de swaps de taxa de juros, swaps de retorno total, opções de ações, derivativos de câmbio de moeda estrangeira e fundos negociados em bolsa (ETFs).
Swaps de taxa de juros.
Em swaps de taxa de juros, o valor nocional é o valor especificado no qual os pagamentos de juros são baseados. O valor nocional em swaps de taxa de juros é utilizado para calcular o montante de juros devidos para uma classe somente de juros.
Total Return Swaps.
Os swaps de retorno total envolvem uma parte que paga uma taxa flutuante ou fixa multiplicada por um valor de valor nocional mais a diminuição no valor nocional da propriedade. Isso é trocado por pagamentos por outra parte que paga a valorização do valor nocional da propriedade envolvida.
Opções de Ações.
Ações de ações também envolvem valores nocionais. Em vez do termo "nocional", é cunhado como "nominal".
Por exemplo, o ABC está sendo negociado por US $ 20 com uma opção de compra de US $ 1,50. Uma opção de capital tem 100 ações subjacentes. Um comerciante compra a opção por US $ 1,50 x 100 = US $ 150. O valor nocional da opção é $ 20 x 100 = $ 2.000. A compra do contrato de opção de compra de ações potencialmente daria ao trader controle sobre cem ações de ações por US $ 150, em comparação a se ele comprasse as ações diretamente por US $ 2.000. O valor nocional de um contrato de opções de ações é o valor das ações que é controlado em vez do valor que é detido. Observe que o valor nocional muda conforme o preço da ação sobe ou desce.
Câmbio de Moeda Estrangeira e Derivativos em Moeda Estrangeira.
Derivados de câmbio como forwards e opções têm dois valores nocionais. Como estes envolvem a negociação de duas moedas, ambos recebem valores nocionais separados. Cobertura de moeda estrangeira também envolve ter um valor nocional fixo em moeda estrangeira.
Fundos negociados em bolsa.
Para que os investimentos funcionem como outro fundo de bom desempenho, os fundos negociados em bolsa acompanham e seguem outras posições. Alguns ETFs não compram diretamente as posições. Em vez disso, eles usam derivados como futuros para criar a posição.
Os fundos negociados em bolsa inversa têm a característica única de ter um valor nocional diferente diariamente. A razão por trás disso é que o retorno diário combinado é pago fazendo-o reinvestir seus ganhos diários.
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Taxas gerais.
Este documento descreve todas as taxas relevantes para a IQOption Europe Ltd (a "Empresa").
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3. Taxas da Conta Inativa.
Para as taxas da conta inativa, a taxa de administração será deduzida da conta do Cliente no 90º dia de inatividade quando a conta for considerada inativa. Além disso, a cada mês, a Companhia considerará a atividade nos últimos 90 dias para determinar se a taxa administrativa será cobrada novamente.
A Empresa se esforça para assegurar e manter correspondência com cada Cliente respectivo e informará o Cliente por e-mail que sua conta será tratada como Conta Inativa.
Se a conta do Cliente não tiver os fundos necessários para a taxa de administração e permanecer inativa por um período de 12 meses, a Empresa reserva-se o direito de cobrar um valor menor para cobrir as despesas administrativas e encerrar a conta completamente.
Todos os valores das taxas e outras despesas são declarados sem quaisquer impostos e encargos que possam ser impostos sobre as taxas mencionadas, seja do lado do Cliente ou da Empresa.
4. Taxa de Encerramento da Conta de Verificação.
A Empresa se reserva o direito de cobrar do cliente pelo encerramento de sua conta, em circunstâncias em que o fechamento da conta é feito porque o cliente não forneceu dados precisos & amp; documentação apropriada para verificar sua conta.
Se o cliente não fornecer à Empresa documentos para verificar sua conta, de acordo com a Lei, no prazo de 15 dias a partir da data de seu primeiro depósito (“início de relacionamento comercial”), a Empresa devolverá todos os demais fundos, excluindo os lucros. Nos casos em que o saldo remanescente na conta do cliente for inferior a 5 €, a Empresa cobrará até * 5 € (cinco Euros ou o valor relevante em outra moeda no dia da dedução da taxa) pelo encerramento da conta. .
Nos casos em que o saldo restante do cliente for superior a € 5, não será cobrada qualquer taxa pela devolução desses fundos.
* Para condições completas, consulte os Termos e & amp; Condições
IQOPTION EUROPE LTD - LISTA DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO (PSPs)
A lista abaixo descreve a lista completa dos PSPs da IQOption Europe Ltd e inclui o seu país de estabelecimento e a respetiva autoridade reguladora (se aplicável):
Preços
Opções de baunilha.
A oferta de opção FX Vanilla da Saxo oferece a possibilidade de comprar e vender opções de estilo europeu, oferecendo aos clientes a oportunidade de expressar uma visão direcional de duas maneiras diferentes. As opções de câmbio não apenas permitem que os clientes expressem uma visão de negociação direcional, mas também oferecem mais alternativas em relação ao controle de risco, além de uma ordem tradicional de stop loss.
O titular de uma opção (longa) paga um prêmio pelo direito de exercer a opção com lucro, ou deixa a opção vencer sem mais obrigações. O lançador de uma opção (short) recebe o prêmio e assume a possível responsabilidade de ter que pagar a diferença entre o preço de exercício e o preço de mercado no vencimento.
O modelo de precificação que o Saxo Bank aplica para as opções FX Vanilla é baseado em uma superfície de volatilidade implícita para o modelo Black-Scholes. O preço é calculado em termos pip da segunda moeda. O preco esta disponivel para opcoes com vencimentos de 1 dia a 12 meses, oferecendo a maxima flexibilidade para implementar suas estrategias de negociacao e visao de mercado.
Opção FX Precificação baseada em volume.
Opção FX O Preço baseado em volume atende igualmente a operadores de baixo volume, assim como negociadores de alto volume. Cobramos um padrão & lsquo; Clássico & rsquo; spread, com o benefício de spreads aprimorados para maior volume de negociações cumulativas.
Se você negociar mais de US $ 50 milhões, será cobrado um spread Premium sobre o volume negociado de até US $ 100 milhões. Se você negociar mais de US $ 100 milhões, será cobrado um spread platinum sobre o volume negociado em excesso de US $ 100 milhões.
O spread é definido como a distância entre o preço de compra / venda. Os spreads podem variar dependendo da vida da opção e dos pares de moedas.
A Saxo reserva-se o direito de aplicar spreads diferentes para valores nocionais que excedam o padrão de mercado ou para clientes que exijam um nível específico de serviço.
Tamanho do comércio e liquidez.
O valor nocional de fluxo máximo é de 25 milhões de unidades de moeda base; com um tamanho mínimo de bilhete de 10.000 em pares de moedas; e para metais preciosos, 10 oz (ouro) e 100 oz (prata).
Os valores nocionais acima do valor máximo de streaming são solicitação de cotação (RFQ).
Taxa mínima de ingresso.
Pequenos tamanhos de comércio incorrem em uma taxa mínima de 10 USD. Um tamanho de negociação pequeno é qualquer negociação abaixo do limite de comissão que, para a maioria dos pares de moedas, é de 50.000 unidades de moeda base, entretanto ocorrem variações. Detalhes completos podem ser encontrados aqui.
Toque em Opções.
A oferta de opção FX Touch da Saxo oferece a possibilidade de comprar e vender opções One Touch e No Touch, oferecendo aos clientes a oportunidade de expressar uma visão direcional de duas maneiras diferentes.
Tamanho do negócio e liquidez.
O valor máximo de streaming é de 25.000 unidades de moeda base, com um tamanho mínimo de ticket de 100 unidades. Os valores nocionais acima do valor máximo de streaming estão disponíveis em uma equação R para cotação (RFQ). Títulos negociáveis de 1 dia a 12 meses.
Preços / Premium.
O preço de uma opção de toque é chamado de prêmio e é expresso como uma porcentagem do possível pagamento. Por exemplo, para um tamanho nocional de 1.000 e um preço de 10%, o Prêmio será de 100 unidades de moeda base e o Pagamento será de 1.000 unidades de moeda base. Para posições longas, você paga o prêmio e, para posições vendidas, recebe o prêmio.
Você está procurando um possível pagamento de € 1.000 se EURUSD atingir 1.1500 dentro de duas semanas. O prêmio da opção One Touch é de 20%.
Você paga EUR 200 (EUR 1.000 x 20%) pela opção.
Se o preço à vista do EUR / USD atingir 1,1500 antes de expirar, receberá o pagamento de 1.000 EUR (lucro líquido de EUR 800).
Se não atingir o nível de disparo de 1.1500, sua perda na negociação é o prêmio inicial que você pagou pela opção (EUR 200).
No Saxo Bank, as opções FX Touch podem ser compradas ou vendidas.
Uma opção é categorizada como um produto vermelho, pois é considerado um produto de investimento com alta complexidade e alto risco.
Você deve estar ciente de que na compra de Opções de Câmbio, sua perda potencial será o valor do prêmio pago pela opção, mais quaisquer taxas ou encargos de transação que sejam aplicáveis, caso a opção não atinja seu preço de exercício na data de expiração.
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